镰仓公司
一家金融科技公司，为银行、保险公司、投资公司和其他金融机构提供风险管理软件、数据和咨询服务。
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概览
镰仓公司是一家总部位于夏威夷檀香山的金融科技公司，专门从事定量金融风险管理软件、风险数据及相关咨询服务。公司于1990年由唐纳德·R·范·德文特在东京创立，开发的产品用于帮助机构衡量、建模、监控和管理信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险、资本配置和资产负债敞口。其主要客户群体包括银行、保险公司、投资企业、养老基金以及公共部门或监管机构。 镰仓最知名的软件产品是Kamakura Risk Manager，通常缩写为KRM。该平台被设计为集成的企业风险管理体系，而非单一用途的信用或市场风险工具。其功能包括信用风险衡量、利率和市场风险分析、资产负债管理、资本和监管计算、转移定价、绩效衡量以及投资组合压力测试。随着时间的推移，该系统融入了与监管和会计要求相关的功能，如巴塞尔协议II、巴塞尔协议III、IFRS 9和当前预期信用损失框架。KRM于1993年首次商业销售，并成为公司的主要软件平台。 公司的另一项主要产品Kamakura Risk Information Services（简称KRIS）是一项订阅式风险信息服务。它提供定量指标，如违约概率、债券利差、隐含信用利差以及公司、主权和银行交易对手的隐含评级。KRIS还支持投资组合分析和宏观经济压力测试。相关指标包括Kamakura Troubled Company Index，该指数跟踪短期违约风险升高的上市公司比例，以及2018年推出的Troubled Bank Index。 镰仓的技术身份与定量信用和利率建模密切相关。其产品融入了随机利率期限结构、简化形式信用模型、违约相关性以及其他用于信用敏感工具估值和机构资产负债表分析的技术。康奈尔大学教授罗伯特·A·贾罗（以希思-贾罗-莫顿利率框架和贾罗-特恩布尔信用风险模型等研究而闻名）于1995年加入公司担任研究总监。他的加入强化了镰仓作为研究驱动型专家而非通用商业软件供应商的定位。 公司始于东京，后来将总部迁至檀香山，并在那里获得了夏威夷州研发补贴。到2019年，镰仓声称或据报道已为47个国家的330多家客户提供服务。其历史客户和用户包括道明银行、大都会人寿、安大略教师养老金计划、美国货币监理署和丰隆金融。其工作还包括与巴塞尔协议相关的实施以及为上市公司和主权实体提供风险数据服务。 镰仓在信用技术、资产负债管理、流动性风险和金融信息服务方面获得了行业认可。它多次入选《世界金融》的World Finance 100，并于2018年被Chartis Research评为信用技术领域的类别领导者。2022年6月，SAS Institute收购了镰仓公司。交易完成后，镰仓的产品和专业知识成为SAS金融风险和监管技术组合的一部分。收购后独立公司的当前运营状态和品牌结构在所提供的材料中未完全确定。
沿革
镰仓公司于1990年由唐纳德·R·范·德文特在东京创立。从一开始，其业务就面向定量金融在机构风险管理中的应用。公司为银行、保险公司、投资经理、养老基金以及其他资产负债表和投资组合面临信用、利率、流动性和市场风险的组织开发软件和分析服务。 Kamakura Risk Manager于1993年首次商业化。早期开发侧重于将随机利率建模与信用分析相结合，包括与信用敏感工具估值和违约风险衡量相关的技术。1995年，康奈尔大学教授罗伯特·A·贾罗加入担任研究总监。他在利率和信用风险建模方面的工作成为公司产品相关智力背景的一部分。1996年，镰仓在KRM中实现了非到期存款估值的闭式模型，道明银行开始使用该系统。 公司后来将总部从东京迁至檀香山，并获得了夏威夷州研发补贴。在20世纪90年代末，KRM扩展到单个风险计算之外。1998年增加了随机多期净收入模拟功能，支持分析市场变化和信用状况如何影响机构收益和资产负债表。2000年，镰仓实现了简化形式信用风险模型，并将其产品定位为将信用和市场风险分开处理的系统的集成替代方案。 镰仓于2002年推出Kamakura Risk Information Services，扩大了其信息服务业务。KRIS为大量上市公司提供违约概率估计和相关信用指标。2003年，公司完成了首次报道的巴塞尔协议II客户实施；大都会人寿和安大略教师养老金计划也被确定为该时期的客户。2004年，KRIS增加了成对违约相关性，而隐含评级和隐含信用违约互换利差于2006年推出。KRIS-CDO于2007年推出，旨在用于债务抵押债券分析。 在2000年代末，公司获得了专业风险技术调查越来越多的认可。2008年，在风险技术调查中被确定为全球领先的金融信息供应商之一，并推出了符合巴塞尔协议II的主权违约概率服务。随后的风险技术调查将镰仓认定为资产负债管理和流动性风险领域的领先供应商。2009年，美国货币监理署签署了多项镰仓服务，包括公共公司和主权违约模型以及信用投资组合管理产品。 镰仓在2010年代继续扩展其模型、指数和企业软件。公司在多个年份获得World Finance 100认可，包括2012年、2016年、2017年和2018年，并通过与汤森路透和Fiserv的关系在2010年信用技术创新奖中获得或共享认可。Chartis Research于2018年将镰仓评为信用技术领域的类别领导者。同年，公司发布了Kamakura Risk Manager第10版并推出了Troubled Bank Index。到2019年，据报道公司已为47个国家的330多家客户提供服务。 2022年6月，SAS Institute收购了镰仓公司。该交易标志着镰仓从独立的私营金融软件专家转变为与SAS相关的组织。所提供的参考资料并未确定收购后镰仓名称、产品、领导层和独立运营的延续程度。
- 2022
SAS Institute收购镰仓
[1]SAS Institute收购了这家金融风险软件和数据公司。
- 2018
KRM第10版和Troubled Bank Index发布
[1]公司发布了KRM第10版并推出了Troubled Bank Index。
- 2008
主权违约概率服务推出
[1]镰仓推出了符合巴塞尔协议II的主权实体违约概率服务。
- 2007
KRIS-CDO推出
[1]镰仓推出了专注于债务抵押债券分析的KRIS产品。
- 2006
KRIS增加隐含评级和CDS利差
[1]信息服务扩展了其信用分析，增加了隐含评级和隐含信用违约互换利差。
- 2003
首次报道的巴塞尔协议II实施
[1]公司完成了首次巴塞尔协议II客户实施，并报道大都会人寿和安大略教师养老金计划为客户。
- 2002
KRIS违约概率服务推出
[1]镰仓推出KRIS，提供覆盖约20,000家上市公司的违约概率信息。
- 2000
实现简化形式信用风险建模
[1]镰仓实现了简化形式信用风险模型，并在其产品中集成了信用和市场风险。
- 1998
增加随机多期收入模拟
[1]KRM获得了分析风险因素对多期净收入影响的模拟功能。
- 1996
KRM增加非到期存款估值
[1]镰仓实现了非到期存款的闭式估值模型，道明银行开始使用KRM。
产品与定位
一家专业、研究驱动的定量金融风险软件和风险数据提供商，面向复杂的机构和监管用例。
企业风险管理软件 · 1993
Kamakura Risk Manager
Kamakura Risk Manager是公司主要的机构金融风险分析企业平台。其功能涵盖信用风险管理、市场与利率风险、资产负债管理、监管资本、转移定价、绩效衡量和投资组合压力测试。该系统支持与巴塞尔协议II、巴塞尔协议III、IFRS 9和CECL相关的框架和要求。KRM于1993年首次商业化，2018年达到第10版。
金融风险数据与分析 · 2002
Kamakura Risk Information Services
KRIS是一个风险信息门户，为公司、主权和银行交易对手提供定量信用指标。其报道的数据产品包括违约概率、债券利差、隐含信用违约互换利差和隐含评级。KRIS还提供投资组合压力测试、宏观因素敏感性分析和信用投资组合管理工具。
违约风险指数
Kamakura Troubled Company Index
Troubled Company Index是一个指标，旨在衡量短期年化违约风险显著升高的上市公司比例。参考资料描述其覆盖76个国家约39,000家上市公司，使其成为广泛的市场风险和信用状况监测工具。
银行风险指数 · 2018
Kamakura Troubled Bank Index
Troubled Bank Index于2018年推出，将镰仓的困境信用监测方法扩展到银行机构。它旨在识别和跟踪银行违约风险升高的状况。
结构化信用分析 · 2007
KRIS-CDO
KRIS-CDO是作为专注于债务抵押债券的结构化信用产品推出的。它将镰仓的信用风险数据和建模工作扩展到依赖于相关违约和信用质量变化的投资组合结构。
品牌决策
2022
被SAS Institute收购并购背景
镰仓为机构客户开发了金融风险软件、定量模型和风险信息服务组合。
采取的行动
SAS Institute于2022年6月收购了镰仓公司。
后续影响
镰仓的能力成为SAS更广泛的分析和金融风险技术业务的一部分。所提供的来源未确定镰仓品牌随后的独立地位。
2018
发布KRM第10版并推出Troubled Bank Index新品背景
镰仓继续更新其企业风险平台，同时扩大其财务困境公开指标。
采取的行动
公司发布了Kamakura Risk Manager第10版，并推出了专注于困境银行的指数。
后续影响
这些发布强化了镰仓对企业风险系统和市场范围信用监控的关注。
2002
推出KRIS风险信息服务新品背景
金融机构需要标准化、定量的信息来评估大量公司和主权交易对手的信用状况。
采取的行动
镰仓推出了KRIS，通过专门的信息服务提供违约概率和相关信用风险指标。
后续影响
KRIS将镰仓从安装软件扩展到经常性风险数据和分析服务。
2000
整合信用和市场风险战略背景
镰仓早期的工作通过定量模型和估值工具处理信用和利率风险。
采取的行动
公司实现了简化形式信用风险模型，并将其风险管理产品定位为涵盖信用和市场风险的集成系统。
后续影响
这种集成方法成为KRM企业风险管理主张的核心部分。
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